3배 레버리지 수익률은 어떻게 계산하나요?

기초자산 수익률에 3배를 곱한 단순 모델로 계산합니다.

MDD도 3배로 계산되나요?

단순 가정에서는 3배로 반영하며 최대 100%를 넘지 않도록 제한합니다.

일간 리밸런싱과 변동성 드래그 등으로 단순 배수 모델과 차이가 발생할 수 있습니다.

기초자산 수익률과 MDD를 3배 레버리지 가정으로 빠르게 시뮬레이션합니다.

입력 기준

초기 투자금: 기준 금액

기초자산 수익률(%): ETF 추종 대상의 기간 수익률

기초자산 MDD(%): 동일 기간 최대 낙폭

초기 투자금기초자산 수익률(%)기초자산 MDD(%)

3배 가정 수익률: 30.00%

예상 평가금액: 1,300

3배 가정 MDD: 24.00%

낙폭 복구 필요 수익률: 31.58%

참고: 단순 배수 모델이며 실제 레버리지 ETF는 일간 리밸런싱/변동성에 따라 결과가 달라집니다.